Høringssvar: Vejledning om håndtering af underestimering i IRB-modeller

Publiceret 15-02-2018
Høringssvar

Finans Danmark har kommenteret Finanstilsynets udkast til vejledning om håndtering af underestimering i IRB modeller.

Vejledningen er i udgangspunktet en god rettesnor for håndtering af underestimering, men det bør understreges, at der netop er tale om en vejledning, og at afvigelser fra vejledningens anbefalinger kan accepteres, hvis de er velbegrundede under hensyn til helhed og væsentlighed for modellernes præcision og anvendelse i risikostyringen. Det ligger i den statistiske models natur, at man altid vil kunne finde segmenter, hvor der forekommer underestimering.

Vi finder det ikke begrundet, at et søjle 2-tillæg, der fastsættes midlertidigt til dækning af underestimering før det findes en modelbaseret søjle 1-løsning, samtidigt og uden en konkret vurdering af den nye models performance, skal anvendes som et minimum for den stigning i REA og dermed kapitalkravet, som den nye modelløsning giver anledning til. 

Michael Friis

Chefkonsulent
3016 1120

Høringssvar

Høringssvar vedr. vejledning om håndtering af underestimering i IRB-modeller

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde